自動売買 投資のちぐら

自動売買をいい塩梅に使って投資

kenshiro225結果報告 6/7~6/11

今週から kenshiro225 と シグナルdeオーダー を使い、

日経225先物システムトレードを始めました。

 

 

基本的な運用方針は、村居校長のブログ に従っていますが、私はブログにあるロジックすべてを運用していませんし、自分で納得いけば自己判断での運用もします。

 

利益が出ても、損失になっても、過程が大事ということで備忘録として記録します。

 

【日経225先物 6/7~6/11の売買結果】 ※売買の詳細は省略し損益の合計のみ

・ナイト停滞日中売り   +13000円

・調整局面日中売り    +500円

・上昇傾向狙いナイト買い +1000円

----------------------------------------------

〔合計〕         +14500円

 

 

 

日中は、10時頃までがっつり上がった(下がった)かと思えば切替して逆へ行ったりして、あまり方向感がなく。

これでは勝ったら「ラッキー」、負けても「しょうがなかった」としか言えません(笑)

 

唯一方向感があった6/9(水)は、「魔の水曜日」の期待に応えてくれたのでよかったです。

 

SQ前日の6/10(木)に日中売りが2つ出ましたが、村居校長のブログに従って1つだけにしたのが正解で、損失を抑えられました。

 

 

 

上昇傾向狙いナイト買いは、村居校長のブログでは今はお休みしていますが、

・ダウやS&P500は最高値付近ではあるものの、直近で暴落しそうな気配も薄れたか。

という自己判断で動かしています。

結果は2勝2敗でした。

 

また同じ上昇傾向狙いナイト買いでは、6/10(木)の21時頃に手動決済をしました。

21時半にアメリカのCPIの発表が控えていたのでこの日は停止しておこうと思っていたのですが、失念してしまっていたので安全策で決済したものです。※

 

結果的にはそのまま動かしていた方が利益になりましたが、消費者物価指数は予想を上回ったものの、金利も落ち着いていて株価にも大きな悪影響はなかったので、

・指標の良しあしで先物がどう動くかは何とも言えないな。

というのを実感しましたので、安全策で決済したのは正解だと思っています。

 

 

※イベント日の売買を制御するフィルタがあるのですが、私は購入していません。

大型連休に思うこと

内容がどんどんブログタイトルから離れていますw

 

現代って、ただ働くだけじゃなく、ほかにやる「べき」ことが多すぎると思います。

 

家庭についていえば、

ライフワークバランス

男性の育児休暇

週休三日

いろんな政策を政府がぶち上げて、

 

それを受けて、マスコミは、「イクメン」をとりあげ、プライベートで家族に料理をふるまうタレントがいたり、余暇の楽しみ方も多様化して、実際休日は目いっぱい遊んでいる友達もいたり、最近だと週休三日なんてことも言われ初めて。

 

そんな情報を見聞きして、「もっと家庭を大事にすべし」みたいな考えが、浅く広く刷り込まれた結果、それを実現するためにどれだけ深く色々考えなきゃいけないかをすっ飛ばして、社会全体の無言の圧力を作り出してるんじゃないかと思います。

 

価値観の多様化とでもいうのでしょうか?

でも価値観って、みんな個々に違うとは思いますけど、大部分は他人の姿や、情報を見聞きして「隣の芝が青く見えた」ことを都合よく自分のものであるかのように主張しているだけじゃね?と違和感を感じることもあります。

 

「100%全力じゃなくてもいいんだよ。」という声もあるかもしれませんが、もとが「隣の青い芝」を見てしまっているものだから、そういいつつも「100%全力」を求めている気がしてなりませんw

 

仕事でも100%を求められ、家庭でも100%を(無言のうちに)求められ。

 

もちろん、共働き家庭が多くなったことから、配偶者の側の環境変化も大きいです。

夫=仕事、妻=家庭でバランスが取れていたのが、

夫=仕事、妻=仕事+家庭 になれば、

夫が「+家庭」を求められるのは当然でしょう。

 

 

当たり前ですが、耳障りの良いキャッチコピーを浅く広く垂れ流すことより、それを実現するためにどれだけ深く考えさせるかを啓蒙する方が大切だと思います。

 

情報の受け手も、取捨選択する能力だけでなく、選択した情報についてどこまで深く考えるかが大切だと思います。

 

仕事でもそうですが、ジェネラリストばかりじゃありません。

あれもやるべき、これもやるべき、では、早晩、日本はパンクしてしまいます。

 

・・・あ、私は家庭が嫌なんじゃないです。

くたびれますけどねw

 

自動売買はあてにならない?

昨日、「定年までは〇年あるから、運用は平均〇%を目指そう!」と書きました。

 

実は、その先が一般人には難しい。

私も、自分の中に明確な方針がありません。ド素人です。

 

では、どうすればよいのか?

完全な「私見」です。

 

① 目標とする利回りが得られるよう、投資対象の分散(国内外の株式、不動産、債券、商品、通貨)や時間分散(数回に分けて購入、積立)する。

 

② 投資信託を使えば、個人でも、少額から幅広い分散投資が可能。

 

③ さらにETFならば、値動きがリアルタイムで、専門家を介さなくても低コストで運用可能。

 

④ iDeCoや積立Nisaを使えば、税制の恩恵を受けながら資産形成が可能。

 

などでしょか。

④については、ほかの投資をしていたとしても、やる意義はあると思いますし実際私は試算したうえでやっています。

  

でもこれらって、時間を味方につけたとしても、初期の資金がそれほどないと、あるいは毎月積立てる金額がそこそこでないと、なかなか目標の運用益に届くのは難しいと思います。

 

私は自動売買の出番はここだと思っています。

(ただし、225先物の自動売買)

 

レバレッジを効かせて一気に大きな利益を上げられる。忙しい人でも自動売買で省力化することにより手軽に運用可能。

 

そして自動売買で初期資金を増やし、ある程度資金がたまってきたら、利益の一部を少しずつ、最初のところで書いたような「一般的な運用に」回していく。

自動売買も並行して続けていけば、より効率的に資金を増やしていける。

 

というのが私が今「現実的だ」と考えている運用です。

 

なぜ、ずっと225先物1本で行かないのか?

課題は、「運用の安定性」です。

225先物は資金効率は良いのですが、「一気に大きな利益を上げられる」のは当たり前ですが「一気に大きな損失になる」の裏返し。

 

少額のうちは良いのですが、余程上手にやらないと、「225先物のみで複利運用し、

10年で1億超え!などというのは、現実的ではないと思っています。」

(運用額が大きくなるとメンタルが持たない)

 

ヘッジしようにも、例えば「日経平均構成銘柄のうち寄与率の高い銘柄をいくつか買って(売って)反対のポジションをとろう」なんてことは多額の資金が必要で現実的ではない。

(というか先物自体がヘッジ目的の商品でもあるため本末転倒)

 

そうなってくると、できる手段は

A 戦略の分散(エントリー・エグジットの条件が異なる戦略を複数運用)

B 相場の分散(その時々の相場に合わせて戦略を使い分ける)

だと思います。

 

私は今、AとBの両方を、半自動でやってみようとしていますが、(判断は自分、作業は機械)

Aのみを完全自動化でやろうとしている方たちもいらっしゃいます。

Bは、昔日経新聞か何かの記事で、チャートの形をソフトに認識させて、特定の形になったらエントリー・エグジットさせる、という自動売買をしている人たちもいるというのを読んだ気がします。

 

アプローチの方法はいくつかありますが、「収益の安定性」は大きな課題ですが、乗り越えることができれば、最強の投資方法ですね。

 

多分、上手にやっている方たちもいるのでしょうが、さすがにそこは企業秘密のことでしょうw

腰が浮く

大型連休に突入しました。

じっくり腰を据えてやりたいことはあるのですが、子供2人のおかげで、毎年のことながら腰は浮いたままあっという間に5日間が終わるでしょう。

 

さて、5月からずっとやりたかった、家計簿を再開しようと思っています。

 

毎月・毎年の支出を把握するのは、投資の目的を「将来の不安を和らげるため」としている私には必須です。

①毎年の収入と支出から、定年後までに貯められるお金を算出

②子供・家・車にかかる(と想定される)お金を差引く

③残り+年金で老後の〇年間をしのげるか

④〇万円足りないので投資で準備だ!

⑤定年までは〇年あるから、運用は平均〇%を目指そう!

基本こんな考え方。

 

一番困るのが「老後の生活費」をどう仮定するか、です。

2人で暮らしていた時の支出は家計簿で残っているのですが当時を参考にしても老後はそこから30年以上後。補正して使うにもちょっとズレが大きそうです。

なので、4歳と9歳の子供がいる現在の支出を把握しておけば、老後の生活費はさすがにそれ以上にはならないんじゃないかな~と。

インフレ率とかもあるのですが、あまり細かくやりすぎると安全率を見過ぎることになってそれはそれでズレが大きいと思うので、それだったら5年おきにその年の実際の支出を見て、5年前と比べて補正していくのがいいんじゃないかと思ってます。

  

んで、最初は自分で家計簿をつけようかと思いましたが、小学校4年生の息子に頼むことにしました。

 

ちょうど、授業でプログラミングが始まったそうで、パソコンを貸してくれというので使わせたら、エクセルで簡単な表を作っていました。

 

昨今は便利な家計簿アプリもあるみたいですが、練習がてらあえてエクセルでやらせてみようと思います。

最終チェックや、通帳を見ないと分からない引き落としは私がやりますが。(通帳までは見せたくない)

 

嫌でも、お金を意識しないと生きていけない時代です。

正しいレールに無理やり乗せようとする必要は無いですが、せめて、お金のことを自分で調べて、考えて、自分がやってきた「無知による失敗」をしないくらいには、してあげたいですね。

 

余談ですが、老後の不安が尽きない中で、調べてもあいまいだったのが老人施設の入居費です。

これは本当に千差万別で、入居費用自体もそうなのですが、そもそも自分が「どんな状態になって」「何年ご厄介になるのか」は、その時になってみないと分かりません。

こればかりは統計値で仮定するしかありませんでしたが、

イギリスみたいに年金生活になれば、あとは国がすべて面倒を見てくれる、ような制度がない以上は、「不安がない」なんていう人は、あまりいませんよねw

 

ネガティブモードになってきたので、この辺でやめます。

みなさま、コロナに気を付けて、良い連休を。

ブログに捕まる

今【kenshiro225】を使って、戦略も購入し、さてこれから実践だ。

というところで、村居校長のブログに捕まりました。

 

「捕まった」というのは、私が今まで知らなかった、もしくは知っているふりをしていて実は聞かれると答えられない、そんなことが多く書いてあるからです。

 

ただ、『こんな良いことが書いてある!』と紹介したくても、読むだけではなくて手を動かさないと消化できない内容ばかりなので、

とりあえずこれと思う記事を端からワードにコピペしていたら。。。最後の記事は2010年のものですが、現在からさかのぼって100ページを超えました。(疲れた)

 

さて、これから、一つ一つじっくりと消化していきたいと思います。

どうも、少なくともこの内容を理解しないと、焦って実売買しても負けそうです。

もちろん実践しても、私が勝てるかどうかはわかりませんが。

ブログはオワコン?

私はそう思わないからこんなタイトルでっす。

 

1つのブログ記事を見て何か有用な情報を得られた時、私はほかのことを差し置いてそのブログを遡って全部みる時があります。

 

理由は「ほかに何か有用な情報があるかも。」と思うからで、自動売買に関しては、オートレ松村社長のブログを全部読みました。一番古い記事で2015年だったかな。

 

上記に関しては、良い戦略や製品、アイディアのことが書いてあったり、しばしば戦略そのものにばかり目が行っておいていかれる戦略の使い方についてだったり、「あー、あの商材で損する前に読んでおけばよかったー!」みたいなことまで。

古いものでも普遍的価値があるものがあります。

 

そんな記事を厳選して、自動売買に関する「まとめ」サイトみたいなのを作れば、有用な情報を効率よく発信・拡散できるかもしれませんね。

 

ところで、ブログのほかに、情報源としてTwitterがあります。

Twitterは、情報の新鮮さでは圧倒的です。気軽に受信・発信できますし、ブログ以上に、「今」自分が欲しい分野についてピンポイントで情報が得られると思います。

 

ただ、ブログのように、過去の情報を遡って探すのは大変かもしれません。日付を絞り込んでツイートを検索はできますが。。。

さすがにそれはやろうとは思いません。私は。

 

その点ブログは、タイトルがあり、カテゴリーでまとめてあれば、古い記事でも比較的遡りやすく、自分が求める内容が探しやすいです。

 

そんなわけで、ブログもツイッターも、それぞれの良さがあると思います。

 

聞くのとやるのは大違い

私は、人に売れるような売買ロジックは作れません。(* ̄▽ ̄)フフフッ♪

 

そんな私ですが、昨年末、TreadingViewでpineスクリプトをネット情報でなんとか弄り、先物がある条件まで下落したら逆張りで買いを仕掛ける、という1分足のロジックを作りました。

 

そのロジックは、今年の年初まではすこぶる調子よく稼いでくれました。

コロナ後の8月くらいからオートレやTreadingViewで参戦した私は、基本的に「買い」戦略しか使っておらず、その戦略も「買い」でした。

 

ところが、今年の2月頃からの相場では、すっかりその利益を吐き出してしまい、私は「休むも相場、チャートもぐちゃぐちゃだし、(私はいつも時間足チャートを見ています)このロジックは停止。」と、稼働を停止しました。

 

そして現在、シミュレーションのみで動かしているそのロジックは、負けた分をトントンまで戻しています。(笑)

 

ここまでは、「シストレあるある」です。

 

しかし、このままでは一生かかっても同じことの繰り返しだと思いました。

 

そこでこれからは、「相場環境に応じた複数の戦略を持ち、相場の状況を自分で確認してそれに合ったロジックを稼働する、あるいは合わないロジックを停止する。」戦略で行こうかと漠然と考えています。

 

言ってしまえばセミオート、完全自動売買ではないです。

オートレ社の松村社長も過去のブログでそのように書いておられる。

blog.automatictrade.net

私は8か月も前にそれを読んでいる(笑)

 

『聞くのとやるのは大違い』

ですが、昨今の相場変化はそれを実行に移す絶好のチャンスではないでしょうか。

 

そんなわけで前置きが長くなりました。(ほらね、文書、長いでしょう。)

 

まずは昨今の相場を分析してみたわけです。

 

先物のチャートはデイもナイトも一緒くたですが、基本的に「デイ」と「ナイト」は全く別物、というのを聞いたことがあります。

 

そこで、まずはデイのみ。

日中寄付で225先物miniを買い、引けで決済。

損益の累計をグラフ化すると。。。

f:id:Nyanko12345:20210428145906p:plain

225先物mini(デイ)

昨年11月初めの大統領選から2月17日までは、ドローダウンがありつつもまあ、上昇基調ですが、それ以降、2月21日から今日まで、直滑降。

最大ドローダウンは4405円にも上ります。

 

一方のナイト寄り引けでは。。。

f:id:Nyanko12345:20210428152656p:plain

225先物mini(ナイト)

昨年11月初めの大統領選から今日まで、デイをはるかにしのぐ上昇を見せています。

直近の4月19日から23日にかけてが最大ドローダウンで、915円。

 

・・・「買い」ロジックで大負けした理由がきちんと呑み込めました。

 

自作の1分足ではデイもナイトも関係ないですから、短時間で勝負がつかずに、セッションまたぎで建玉を保持してしまった際、例えば日本株が好調で先物が上げ⇒アメリカも好調でさらに上げならば勝ちやすいでしょう。

 

もしくは、日本株が横ばいでも、アメリカが好調なら勝ちやすいと思います。

 

しかし日本株がこれだけ下落基調では、アメリカが下げた⇒日本も下げた時に大ダメージを食らった、ということですね。

 

今まで上り調子だった、ナイトの最大DDも気になるところです。

Twitterを見ていても、日米ともにテーパリングなどネガティブな話題が増えてきているようです。

 徐々に「売り」ロジックのウェイトを大きくする時期かもしれませんね。

(私はいいもの持ってないので自分でも作ってみますが、誰かいいものできたら教えてください。)

 

こんな感じで相場環境を分析しながら、いろんなロジックを使っていきたいと思います。

 

あ、ちなみに分析に使わせていただいたデータの出所は

「225Labo」様です。

メンバー登録して、「ダウンロード」から、過去の日足・時間足のエクセルデータをダウンロードできます。

225labo.com